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资本市场中的媒体研究:基于关系视角的解读 |
本书聚焦于公司与媒体之间的共同股东关联、高管私人关系以及信息披露业务关系等, 深入剖析了它们如何影响媒体报道的质量, 并进一步探讨了这些因素对资本市场产生的经济后果和监管机制。 |
汝毅著 |
中国人民大学出版社 |
F830.9 |
78 |
0 |
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施瓦格期货分析全书:3 |
本书重点介绍期货分析图形与技术, 对套利交易和期权交易展开了详细分析。本册运用技术图形与分析工具, 对主要期货品种及其套利交易进行了细致的分析, 书中还补充介绍了绩效系统和衡量与优化, 比较了多种期权交易策略, 为投资者阐述了最全面的期货交易分析工具、方法与策略。 |
(美) 杰克·施瓦格著 |
山西人民出版社 |
F830.9 |
168 |
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基于函数型数据特征的金融市场波动建模及预测研究 |
本书介绍了描述非对称性的函数型门限异方差模型、提取函数型数据特征的样本互相关函数、函数型时间序列框架下刻画非对称性的工具和刻画波动影响累积的工具、不同时段赋予不同权重的函数型异方差模型、异方差模型与机器学习算法的经典结合方法和改进结合算法、考虑非对称性和高峰厚尾分布的上述结合算法、函数型异方差模型与机器学习算法的结合方法以及两种带有对数结构的函数型异方差模型。在实证应用上, 本书分析了上述研究方法在股票市场、期货市场、外汇市场等实际金融市场下的实证结果。 |
孙浩著 |
东北财经大学出版社 |
F830.9 |
72 |
0 |
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金融市场基础知识 |
本书为2025年证券行业专业人员一般业务水平评价测试统编教材, 根据新版考试大纲编写, 内容紧密结合近年考试实际情况进行了精简, 对相同、相异知识点按照考试大纲要求重新编排, 涉及的相关法律法规全部按新版本更新补充。全书内容金融市场体系 (概述、全球金融市场)、中国的金融体系与多层次资本市场 (中央银行与货币政策、科创板与创业板)、证券市场主体 (证券发行人、证券投资者、证券中介机构、自律性组织以及投资者保护机构等)、股票市场、债券市场、证券投资基金、金融衍生工具、金融风险管理等。 |
中国证券业协会编 |
中国财政经济出版社 |
F830.9 |
77 |
0 |
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制度质量影响资本市场主体行为的机制与路径研究 |
本书基于资源依赖理论、动态能力理论、组织学习理论、资源配置理论等, 研究了制度质量影响企业财务行为的机制和路径, 包括制度质量对企业现金持有水平、企业风险承担和企业创新投入的影响, 进一步研究了企业风险承担水平在制度质量和企业创新投入之间的中介效应, 以及制度质量在企业研发投入和现金持有水平之间发挥调节效应。本书将制度质量纳入企业财务行为理论分析丰富了现金持有预防性动机理论的应用场景; 进一步拓展了动态能力理论和组织学习理论的应用范畴。其次, 本成果拓展了制度质量的应用研究。深化了中国“转轨+新兴”双重特征情境下的“制度-行为”理论分析范式, 对制度领域的相关研究做出一定的贡献。 |
李新丽, 李炜, 姚晓立著 |
经济科学出版社 |
F830.9 |
128 |
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金融市场风险度量 |
本书按照内容分为四个部分, 各章节按照导读、模型和实证的顺序依次进行阐述。本书的第一部分介绍了金融市场风险和系统性风险的概念和度量方法, 为本书的理论基础。第二部分阐述了风险的常用研究模型, 这些模型包括Copula方法、分位数回归模型、极值理论、非参数统计, 和机制转换方法。重点阐述了Copula方法下, 通过变量的边缘联合分布确定联合分布解决“维数灾难”的问题,以及Copula方法结合“藤”的扩展。本书的第三部分根据前文的理论基础对金融市场风险做出了度量与实证分析, 研究了上证、深证成指的高频收益率数据, 测量了测量次贷危机的相依性, 验证了杠杆效应等。在本书的第四部分本书关注了近年来金融系统性风险的效应, 对金砖四国风险染性, 加密货币风险等热点进行了检验与刻画。 |
叶五一, 陈鹏展著 |
科学出版社 |
F830.9 |
158 |
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金融市场学:第2版 |
本书全面介绍了金融市场的各个子市场, 深入阐述金融市场的组织结构微观交易机制、定价机制和风险机制, 能够帮助学生运用所学理论、知识和方法分析解决金融市场的相关问题, 达到金融学专业培养目标的要求, 为今后进一步学习、进行理论研究和实际工作奠定扎实的基础。 |
韩国文, 张彻编著 |
机械工业出版社 |
F830.9 |
65 |
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系统性金融风险的机器学习分析 |
本书聚焦系统性金融风险, 借鉴计算机领域的多种前沿方法, 遵循“风险溢出特征-风险溢出渠道-风险溢出防控”这一逻辑, 对系统性金融风险跨市场的溢出与应对问题进行了深入研究。首先, 本书对系统性金融风险传染的显著时频共振性和全球网络联动性进行归纳总结, 运用频域溢出指数方法分析了系统性风险的跨市场溢出水平特征。其次, 本书通过前沿机器学习工作流, 全面深入探究了不同期限下各类风险的渠道传染效应。最后, 本书利用数据, 基于TVP-SV-VAR模型及其拓展使用, 深入分析了“双支柱”政策对不同来源的风险传染的时变防控效应。 |
王达, 周映雪著 |
中国社会科学出版社 |
F830.9 |
79 |
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利率期限结构的量子定价理论及其应用研究 |
本书以物理科学中的二维量子场替代传统利率模型中的布朗运动, 对传统HJM模型与BGM模型框架下的利率期限结构模型予以重构, 进而应用于国债远期利率和地方政府债券利率定价, 并基于随机波动率是远期利率的函数和引入波动率场分别构建了随机波动率下的利率期限结构问题, 有效纳入不同到期期限的远期利率在日历时间和到期时间两个维度上的不完全相关性和随机波动性。最后, 将所构建的利率期限结构模型应用于国债期货定价、国债期货期权定价、宏观经济和金融风险预警效应研究, 验证了其定价效果的优越性。 |
雷丽梅著 |
吉林大学出版社 |
F830.9 |
98 |
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光速交易:超快算法如何变革金融市场 |
本书展现了高频交易 (HFT) 的增长、科技和政治意义如何改变了金融市场。HFT将全球交易带到了前所未有的新高度, 交易速度让人瞠目结舌, 并造成了HFT算法的系统性和隐秘之争。通过对300多位HFT相关者的采访, 其中包括通信技术能力提供者、交易员、监管者等, 作者揭示了为提高HFT各方面速度所做出的努力。在有些市场上, 银行巨头是如何应对HFT公司所带来的挑战的; 交易所有时又是如何构建技术系统, 以呈现某类算法的优势的。 |
(英) 唐纳德·麦肯齐著 |
上海财经大学出版社 |
F830.9 |
79 |
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金融心理学的新视角:信心、恐惧与背叛 |
本书深入探讨了金融中常被忽视的情绪等问题, 并解释了文明退化、破坏性及货币的本质, 对货币所能引发的可能的情绪提供了有价值的信息。书中内容跨学科, 探究了何谓失控的、脆弱的金融世界, 交易者的恐慌, 政府和商业决策者的信心, 投资者的痛点和愤世嫉俗, 以及金融企业和公众在“相互信任”上的不对称, 等等。 |
(英) 乔斯林·皮克斯利编 |
上海财经大学出版社 |
F830.9 |
76 |
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金融衍生工具基础:第3版 |
本书对于定价原理的相关内容尽量简化, 没有做较大篇幅的论述, 突出实用性。设有引导案例、知识库、自测题和阅读资料。通过具体案例的分析和讨论, 有助于学生灵活地掌握各种金融衍生工具的具体操作方法和交易策略。书中介绍了金融衍生工具风险的识别与监管, 是和会计学专业、财务管理专业、管理学专业交叉的知识。 |
于长福, 张福双主编 |
哈尔滨工业大学出版社 |
F830.9 |
64.8 |
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因子模型、机构投资者与资本市场定价效率 |
本书首先从中国资本市场的因子模型出发, 讨论了因子模型评价、风险因子择时等相关议题。此外, 从收益率预测的角度, 本书还进一步讨论了以公募基金为代表的机构投资者在资本市场定价中的角色。 |
李志勇著 |
经济科学出版社 |
F830.9 |
78 |
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金融深度学习 |
本书作为一本实操指南, 能带领你运用Python从零构建深度学习交易模型, 同时帮助你创建基于机器学习及强化学习的交易算法, 并对算法进行回测。本书的主要内容有: 理解并构建机器学习与深度学习模型。探索强化学习原理及其在时间序列中的应用。掌握模型性能评估指标的解读方法。研习技术面分析及其在金融市场的作用机制。用Python创建技术指标, 并与机器学习模型协同优化。评估模型盈利能力与预测表现, 洞悉其边界与潜力。 |
(法) 索菲恩·卡巴尔著 |
中国电力出版社 |
F830.9-39 |
128 |
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Python金融量化分析 |
本书共9章, 涵盖的主要内容有: 金融量化交易策略分析概述; Python基础; Pandas模块; Numpy模块; 数据获取与数据清洗; 金融量化交易策略实战代码编写; TA-Lib模块、empyrical模块与mplfinance模块使用方法; 金融数据回归分析; ARIMA模型与VAR模型在金融量化领域的应用; 开源金融量化交易策略回测框架backtrader框架的使用方法等。这些内容分别解决金融量化分析所涉及的编程语言基础、数据获取、量化交易策略构建、统计学与金融学理论在金融量化领域的高级应用以及现有的量化回测框架的使用方法等实际问题。 |
肖建军, 高拴平编著 |
清华大学出版社 |
F830.9-39 |
79.8 |
0 |
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短线获利的真义:关键点交易法 |
本书主要受利弗莫尔的启发, 从点位着手, 总结出一套完整的关键点交易体系, 帮助读者尽可能地买到精准的价位, 这对于短线交易来说尤为重要, 因为点位优势是短线的根本和灵魂所在。 |
刘堂鑫著 |
中国宇航出版社 |
F830.91 |
59 |
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证券投资分析:第2版 |
本书在介绍证券投资分析基础知识的基础上, 主要从证券价值投资分析、证券投资技术分析和证券投资行为分析三个角度阐述证券投资分析的方法。证券价值投资分析部分包括相对估值与绝对价值估值理论、基于行业护城河的行业分析和基于价值评估的公司财务分析。证券投资技术分析部分包括技术分析的理论基础与流派、技术形态分析和技术指标分析。证券投资行为分析包括投资者个体行为理论、投资群体性行为分析和行为资产组合理论。 |
罗忠洲编著 |
复旦大学出版社 |
F830.91 |
58 |
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8561股票解套实战技术 |
本书共分为七章, 主要讲解了股票被套的原因分析、股票被套后的心态调整、做好解套的重要性、解套交易技术分析、股票账户综合分析、解套实际案例分析, 以及操作解套中的原则和要求。作者结合股市操作的实例, 分析具体翔实, 给出了学习股市投资的原则, 对股价被套的因素进行了分析, 总结出解套的综合性方法, 具有较强的指导意义。 |
刘金锁著 |
中华工商联合出版社 |
F830.91 |
96 |
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KDJ指标:短线交易技术精解 |
本书主要讲解KDJ指标的设计原理、参数设置、四大基本形态, 在实战应用方面, 重点讲解KDJ指标抄底技法、KDJ指标逃顶技法、KDJ指标追涨技法、KDJ捕捉龙头股技法、KDJ捕捉涨停板技法, 以及基于KDJ指标构建交易系统等。投资者可以综合利用其他技术分析工具和方法, 更加准确地研判短线交易的买卖点。 |
刘振清编著 |
中国宇航出版社 |
F830.91 |
49 |
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炒股6招 招招获利 |
本书内容是作者多年实战经验的精髓和心血总结, 共包括6种炒股技巧, 分别为套庄获利、均线突围获利、过顶擒“龙”获利、洗盘找“马”获利、趋势跟踪获利、回补投资获利, 每一种招式均包含基本形态、操作技巧和实战案例解析。本书中的6种招式并无优劣之分, 无论投资者采取哪种方法炒股, 最终取得稳定的盈利, 就是本书的写作目的。 |
彬哥看盘编著 |
中国宇航出版社 |
F830.91 |
49 |
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